EBA vidi visoki NPL nivo i nisku profitabilnost kao glavne rizike za banke u EU
Europska agencija za bankarstvo (EBA) objavila je i deveto izvješće o rizicima i ranjivosti u bankarskom sektoru u Europskoj uniji. Izvješće je popraćeno EBA-in testom transparentnosti 2016, koji pruža bitne podatke, u usporedivom i pristupačnom formatu, za 131 banku diljem EU. Sve u svemu, banke su dodatno ojačale svoju kapitalnu poziciju, dopuštajući da nastave proces oporavka. U izvješću se navodi kako je od ključnih izazova u tom procesu preostala visoka razina loših kredita (NPL) i produžena niska profitabilnost. Operativni rizici su, čini se, da su u porastu a volatilnost na financijskim tržištima i dalje je visoka.
Jačanje solventnosti europskih banaka, inicirano 2011. godine, nastavlja se. Zajednički kapitalni omjer Tier 1 (CET1), izračunat na prijelaznoj osnovi, porastao je za 80 indeksnih poena između juna 2015. i juna 2016. godine, na 13,6%. Potpuni CET1 omjer u junu je bio je 12,1% u junu 2015. a 13,2% u ovoj godini. Kontinuirani porast zajedničkog kapitala je glavni pokretač za poboljšanje kapitalne pozicije banaka. Nadzorna ograničenja na dividende također jačaju zadržanu dobit, unatoč okruženju niske profitabilnosti.
Omjer NPL-ova smanjen je na 5,4% u drugoj polovici 2016. godine, sa 6,5% na kraju 2014. Iako postoje naznake potencijalnih poboljšanja, kvaliteta aktive i dalje je slaba u odnosu na povijesne brojke u drugim regijama. Materijalne razlike ustrajavaju u kvaliteti aktive zemalja, sa više od jedne trećine jurisdikcija EU koje pokazuju NPL omjer iznad 10%.
Banke EU izvijestile su o prosječnom povratu na kapital (ROE) od 5,7% u junu 2016. godine, što je za više od 100 baznih poena u odnosu na lipanj 2015. godine, iako je ROE poboljšan u odnosu na kraj 2015. i 2014. godine. Pad profitabilnosti je potaknut padom ukupnih poslovnih prihoda za 8,8%. Profitabilnost i dalje predstavlja izvor zabrinutosti za bankarski sustav EU, što potvrđuje i činjenica da ROE ostaje ispod bankarske cijene kapitala (CoE).
Rizici koji se odnose na informacijske i komunikacijske tehnologije su u porastu, dok brige za sporove i izvršenja ostaju i dalje. Cyber-napadi su u porastu, a banke se bore da pokažu svoju sposobnost da se s njima nose. U tom kontekstu, nadzornici su se usredotočili na IT rizike, uključujući mjere za fiksiranje naslijeđa krutih i zastarjelih IT sustava, otpornost i upravljanje i outsourcing. Ulazak FinTech konkurenata se također vidi kao izazov i prilika. Izvješće pokazuje da banke očekuju da naknade i kompenzaciona plaćanja ostanu na visokoj razini.